Михаил Соколов

Задача: Провести аудит существующего инвестиционного портфеля на сумму $1.5 млн с целью повышения доходности и снижения рисков.

Методология:

• Анализ активов с использованием коэффициентов Шарпа и Сортино.
• Применение современной портфельной теории (MPT) для выявления оптимального соотношения активов.
• Стресс-тестирование портфеля на основе исторических данных о волатильности рынков.

Инструменты: Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), SQL, терминал Bloomberg.

Результат: Были предоставлены конкретные рекомендации по ребалансировке портфеля, включая продажу переоцененных активов и покупку акций компаний из перспективных секторов. Прогнозируемое увеличение годовой доходности составило 12% при одновременном снижении общего риска портфеля на 8%.

Задача: Разработать для производственной компании модель, способную прогнозировать цены на ключевое сырье (медь) на 3 месяца вперед для оптимизации закупочной стратегии.

Методология:

• Сбор и очистка исторических данных о ценах, объемах торгов и макроэкономических показателях за 10 лет.
• Построение и валидация нескольких моделей временных рядов, включая ARIMA и LSTM (нейронная сеть).
• Выбор наилучшей модели (LSTM) на основе метрик точности (MAPE, RMSE).

Инструменты: Python (TensorFlow, Keras, Scikit-learn), Tableau для визуализации прогнозов.

Результат: Разработанная модель достигла точности прогнозирования в 92%. Это позволило отделу закупок совершать сделки по более выгодным ценам, что привело к экономии бюджета в размере около $300,000 за первый квартал использования.

Задача: Провести независимую оценку стоимости частного IT-стартапа в сфере EdTech для подготовки к раунду финансирования и потенциальной M&A (слияния и поглощения) сделки.

Методология:

• Построение финансовой модели на 5 лет вперед на основе бизнес-плана и рыночных данных.
• Оценка с использованием метода дисконтированных денежных потоков (DCF), расчет WACC.
• Сравнительный анализ по мультипликаторам (EV/Sales, EV/EBITDA) на основе данных о сделках с аналогичными компаниями.

Инструменты: Excel, Capital IQ.

Результат: Был подготовлен комплексный инвестиционный меморандум с обоснованной оценкой стоимости компании в диапазоне $22-27 млн. Отчет был использован в переговорах с инвесторами и лег в основу успешной сделки по поглощению компании более крупным стратегическим игроком.